http://www.risk.net/digital_assets/2465/mccloud.pdf通常の金利スワップは金利満期とCFの交換間隔を合わせる。例えば、3ySwap against 6mLiborなら、（凡そ）6ヶ月ごとに6ヶ月libor金利が交換される。 一方、CFの交換間隔と金利満期が一致しない金利スワッ…