数理ファイナンス、確率論、金融工学、統計学、計算機科学、プログラミング、経済学（まれに）を独学で勉強している者が学習記録のつもりで書いているものです。 更新頻度はものすごく低い予定です。

統計学における変分法に興味を持ってしまったため、変分ベイズの前に必要な平均場近似について勉強したことをまとめます。参考書は主に渡辺澄夫先生の解説文で、残りの部分は『計算統計 I 』や樺島先生の論文を参考にしました。『パターン認識と機械学習（下…

http://www.risk.net/digital_assets/2465/mccloud.pdf通常の金利スワップは金利満期とCFの交換間隔を合わせる。例えば、3ySwap against 6mLiborなら、（凡そ）6ヶ月ごとに6ヶ月libor金利が交換される。 一方、CFの交換間隔と金利満期が一致しない金利スワッ…

中央銀行におけるマクロ経済モデルの利用状況 メモ。

自己資本に関してあれこれ基礎的な内容（＋α）を勉強した形跡

Term Structure of Interest Rate and Monetary Policy Short Course on Dynamic Term Structure Models A Macro-Finance Analysis of the Term Structure and Monetary Policy in Japan

彼の言葉は、強いエナジーにあふれている。

読みたい論文たち

"New Facts in Finance" by John Cochrane "Portfolio Advice for a Multifactor World" by John Cochrane *1サーベイではあるのですが、僕にはショッキングな内容でした。 *1:From Prof.Cochrane's web page

"A One-Factor Model of Interest Rates and its Application to Treasury Bond Options. (By F.Black, E.Derman, W.Toy)" *1 Black-Derman-Toy の原論文を読んでみようかと思います。 内容もさることながら、短い文章で、方程式を使わずに、それでも明晰に…

What Quants Don't Learn at College. (By Emanuel Derman) *1の要約 *1:From Dr.Derman's Page

（京都賞におけるI.M.Gelfandの講演より）*1 *1:http://www.inamori-f.or.jp/laureates/k05_b_izrail/lct.html

TALK OF ISRAEL GELFAND *1 (given at the dinner at Royal East Restaurant on September 3, 2003) *1:From an International Conference on "The Unity of Mathematics"